По прогнозам Goldman Sachs, Commodity Trading Advisors (CTAs) в настоящее время удерживают длинные позиции по глобальным акциям на сумму около 112 миллиардов долларов, что соответствует 67-му процентилю. Такое позиционирование наблюдается после того, как CTAs по всему миру продали акции на сумму около 14 миллиардов долларов на прошлой неделе.
Оценка эффективности Goldman Sachs Equity Fundamental Long/Short снизилась на 1,51% в период с 13 по 19 декабря по сравнению с падением индекса MSCI World Total Return на 3,38%. На это повлияла отрицательная бета в размере 2,20%, которая была частично компенсирована положительной альфой в 0,69% за счет прибыли на короткой стороне.
В свою очередь, оценка эффективности Goldman Sachs Equity Systematic Long/Short показала рост на 1,63% за тот же период. Этот рост был обусловлен положительной альфой в 1,17% от прибыли на короткой стороне и бетой в 0,46%.
Кроме того, по оценкам Goldman Sachs, начался период блэкаута для обратного выкупа акций, который, как ожидается, продлится до 24 января 2025 года. Во время таких периодов блэкаута объемы торгов на торговых площадках обычно снижаются примерно на 30%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
