Самый продолжительный в истории США шатдаун привел к тому, что валютные трейдеры переживают худший за десятилетия год, поскольку дефицит экономических данных затрудняет оценку перспектив доллара. Об этом пишет Bloomberg.
По данным индекса BarclayHedge, инвесторы на валютном рынке движутся к худшему годовому результату с 2005 года. Давление ощущалось на Уолл‑стрит еще до «вакуумa» данных: Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of New York Mellon, среди прочих, сообщили о падении выручки от валютного трейдинга в прошлом квартале.
На фоне приостановки работы федерального правительства ключевые статистические данные по экономике и позиционированию на рынках не публикуются уже несколько недель. Из-за этого трейдеры менее склонны делать крупные ставки на направление доллара, алгоритмические квант-фонды лишены качественных данных для моделей, а стратеги откладывают обновление прогнозов.
В результате волатильность на валютном рынке опустилась значительно ниже долгосрочных средних — резкий контраст с бурными колебаниями после апрельского объявления Трампом о глобальных тарифах.
«В целом год складывается неудачно для валютных инвесторов», — написал на этой неделе главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн, ссылаясь на индекс BarclayHedge, который отслеживает 25 валютных программ, торгующих валютными фьючерсами и форвардами.
«Слабая доходность в этом году может сказаться на рынках в ближайшие месяцы», — добавил он, если трейдеры станут «менее склонны наращивать рискованные позиции при сохранении слабых результатов».
